INVESTIGADORES Elisa Alòs

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CURRÍCULUM ABREVIADO
Alòs es licenciada y doctora (1998) en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora de la Universitat Pompeu Fabra, cargo que ocupa después de haber sido docente en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El área de investigación en que trabaja es el Cálculo Estocástico y sus aplicaciones. Durante los últimos años, Alòs se ha concentrado en el estudio del problema de la valoración de opciones para modelos que presenten volatilidad estocástica. Está especialmente interesada en el estudio de modelos de volatilidad recurrente y modelos de volatilidad con discontinuidades.

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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RECIENTES
“Modelado multivariante con variables latentes: datos de diseño complejo, causalidad y aplicaciones”. Universitat Pompeu Fabra (2007)
“Cálculo estocástico para procesos de Lévy y para procesos Gausianos”. Universitat Autónoma de Barcelona (2007)
“Análisis multivariante de Datos Longitudinales”. Universitat Pompeu Fabra (2004-2007)
“Análisis estocástico de procesos gausianos y procesos de Lévy”. Universidad de Barcelona (2004-2007)
“Análisis estocástico para procesos de Lévy y aplicaciones”. Universidad Autónoma de Barcelona (2000-2003)

PUBLICACIONES RECIENTES
E. Alòs y C. O. Ewald: "Malliavin Differentiability of the Heston Volatility and Applications to Option Pricing". Advances in Applied Probability 40 (1), 2008, p. 144-162
E. Alòs, J. A. León y J. Vives: "On the short-time behaviour of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatility". Finance and Stochastics 11 (4), 2007, p. 571-589
E. Alòs: "A generalization of the Hull and White formula with applications to option pricing approximation". Finance and Stochastics 10 (3), 2006, p. 353-365
E. Alòs y D. Nualart: "Stochastic integration with respect to the fractional Brownian motion". Stochastic and Stochastic Reports 75 (3), 2003, p. 129-152
E. Alòs y S. Bonaccorsi: "Stability for stochastic partial differential equations with Dirichlet white-noise boundary conditions". Infin. Dimens. Anal. Quantum Probab. Relat. Top. 5 (4), 2002, p. 465-481