INVESTIGADORS Elisa Alòs


Elisa Alòs Alcalde

CONTACTE
Universitat Pompeu Fabra
Jaume I, 164
C. Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Tel. +34 93 542 19 25
A/e Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa, necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

 

CURRÍCULUM ABREUJAT
Elisa Alòs és llicenciada i doctora (1998) en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Actualment és professora de la Universitat Pompeu Fabra, després d’haver estat professora a la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'àrea d’investigació general en què treballa és el Càlcul Estocàstic i les seves aplicacions. Durant els últims anys, Alòs s’ha concentrat en l’estudi del problema de valoració d’opcions per a models que presenten volatilitat estocàstica. Actualment, està interessada en l’estudi de models de volatilitat recurrent i models de volatilitat amb salts.

Consulteu el perfil complet de la investigadora [pdf]

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ RECENTS
“Modelado multivariante con variables latentes: datos de diseño complejo, causalidad y aplicaciones”. Universitat Pompeu Fabra (2007)
“Cálculo estocástico para procesos de Lévy y para procesos Gausianos”. Universitat Autónoma de Barcelona (2007)
“Análisis multivariante de Datos Longitudinales”. Universitat Pompeu Fabra (2004-2007)
“Análisis estocástico de procesos gausianos y procesos de Lévy”. Universitat de Barcelona (2004-2007)
“Análisis estocástico para procesos de Lévy y aplicaciones”. Universitat Autónoma de Barcelona (2000-2003)

PUBLICACIONS RECENTS
E. Alòs i C. O. Ewald: "Malliavin Differentiability of the Heston Volatility and Applications to Option Pricing". Advances in Applied Probability 40 (1), 2008, p. 144-162
E. Alòs, J. A. León i J. Vives: "On the short-time behaviour of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatility". Finance and Stochastics 11 (4), 2007, p. 571-589
E. Alòs: "A generalization of the Hull and White formula with applications to option pricing approximation". Finance and Stochastics 10 (3), 2006, p. 353-365
E. Alòs i D. Nualart: "Stochastic integration with respect to the fractional Brownian motion". Stochastic and Stochastic Reports 75 (3), 2003, p. 129-152
E. Alòs i S. Bonaccorsi: "Stability for stochastic partial differential equations with Dirichlet white-noise boundary conditions". Infin. Dimens. Anal. Quantum Probab. Relat. Top. 5 (4), 2002, p. 465-481